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2015年3月7日土曜日

SMTインデックスバランスオープンとワタシのポートフォリオの比較

昨年の暮れに、SMTインデックスバランスオープンが発売になりました。
http://www.smtam.jp/fund/detail/_id_302/
世界経済インデックスファンドの6資産【(先進国・日本・新興国)×(株式・債券)】にREITの3資産(先進国・日本・新興国)が加えてあり、何と9資産。
9資産のバランスファンドは、このSMTインデックスバランスオープンだけです。

ワタシのコア・ポートフォリオは、世界経済インデックスファンドを8割にしてREIT3資産加えたこの9資産に、農産物ETFと純金積立を加えた11資産の国際分散投資です。
ポートフォリオ公開
http://mr2-tigers.blogspot.jp/2015/02/blog-post_88.html

「わたしのインデックス・My INDEXの資産配分ツール」(http://myindex.jp/)を使って、リターンとリスクを比較してみます。

リターンとリスクの見方、意味については、過去の記事をご覧ください。カンタンです。
リスクとリターンの見方入門 
http://mr2-tigers.blogspot.jp/2014/10/blog-post_1.html


ワタシのコア・ポートフォリオ(目標)
世界経済インデックスファンド80%
  • 国内株式インデックス 4% 
  • 国内債券インデックス 4%
  • 先進国株式インデックス 22%
  • 先進国債券インデックス 22%
  • 新興国株式インデックス 14%
  • 新興国債券インデックス 14%
インデックスファンド、ETF、純金積立 20%
  • J-REITインデックス     4%
  • グローバルREITインデックス 4%
  • 新興国REITインデックス   4%
  • 純金積立          4%
  • 農産物ETF         4%

SMTインデックスバランスオープン
  • 国内株式インデックス 4% 
  • 国内債券インデックス 4%
  • 先進国株式インデックス 22%
  • 先進国債券インデックス 22%
  • 新興国株式インデックス 14%
  • 新興国債券インデックス 14%
  • J-REITインデックス     2%
  • グローバルREITインデックス 11%
  • 新興国REITインデックス   7%
平均リターンもリスクもSMTインデックスバランスオープンの値が大きめで、リターン÷リスクのシャープレシオはコンマ1だけワタシのポートフォリオが優位です。

まぁほぼ同じ。
リスクとリターンの見方。資産配分ツールの紹介でした。

【結論】
SMTインデックスバランスオープン。
1ファンドで9資産分散できるなんてすごいですよね。
REITの組み入れ比率が高めというのが気にならない場合は検討に値しますね。

この値は、過去20年の実績値でしかなく、未来を予見するものではありません。
あくまで参考。

個人的には、SMTインデックスバランスオープンは、世界経済インデックスファンド部分を9割にしてREITの日本・先進国・新興国を1%・6%・3%とするとワタシの好みかなという気がします。
リターンはコンマ2%下がりますが、リスクがコンマ6%も減ってシャープレシオは稼げます。





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