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2015年3月7日土曜日

GPIFとワタシのポートフォリオのリスク・リターン比較

 
昨年、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の新ポートフォリオが発表になりました。
日本株・先進国株・日本債券・先進国債券の4資産からなるポートフォリオです。
  • 国内株式インデックス 25% 
  • 国内債券インデックス 35%
  • 先進国株式インデックス 25%
  • 先進国債券インデックス 15%
ワタシのコア・ポートフォリオは、6資産からなる世界経済インデックスファンドを8割にしてREIT3資産加えたこの9資産に、農産物ETFと純金積立を加えた11資産の国際分散投資です。
ポートフォリオ公開
http://mr2-tigers.blogspot.jp/2015/02/blog-post_88.html

「わたしのインデックス・My INDEXの資産配分ツール」(http://myindex.jp/)を使って、リターンとリスクを比較してみます。

リターンとリスクの見方、意味については、過去の記事をご覧ください。カンタンです。
リスクとリターンの見方入門 
http://mr2-tigers.blogspot.jp/2014/10/blog-post_1.html

ワタシのコア・ポートフォリオ(目標)
世界経済インデックスファンド80%
  • 国内株式インデックス 4% 
  • 国内債券インデックス 4%
  • 先進国株式インデックス 22%
  • 先進国債券インデックス 22%
  • 新興国株式インデックス 14%
  • 新興国債券インデックス 14%
インデックスファンド、ETF、純金積立 20%
  • J-REITインデックス     4%
  • グローバルREITインデックス 4%
  • 新興国REITインデックス   4%
  • 純金積立          4%
  • 農産物ETF         4%
<ワタシのコア・ポートフォリオ>
<GPIF新ポートフォリオ>
このデータ過去20年の実績データでの比較で、将来の期待リターン、想定リスクを意味するものではありません。

【結論】
過去20年のデータで比較する限りでは、GPIFはやはりリスクは抑えめ。
シンプルで効率的にシャープレシオを確保してるカンジがします。
これもひとつの参考になりそうです。

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